50% de las naciones que firmaron el acuerdo de París considerando activamente gravarlo. En este escenario, las pérdidas del sector financiero podrían ascender a USD$1 billón en los próximos años, de no tomar acciones en consecuen- cia sobre el cambio climático en los próximos 10 años. Por otra parte, si las predicciones sobre los requer- imientos de capital de la economía verde ( USD$6 billones en los próxi- mos años), se cumplen, la oportuni- dad en los servicios financieros os - cilaría entre los $100 mil millones y los USD$150 mil millones. De acuerdo con uno de mis colegas en SAS Naeem Siddiqi, senior advisor in the Risk Research and Quantitative, “el análisis de riesgos sobre el cambio climático se ha vuelto imperativo en el sector financiero y hablar de este tema
no se trata de mirar hacia 30 años; es algo que se ve desde hace algún tiem- po. Una encuesta de IBM reveló que el 58% de los negocios piensan que el ESG es una oportunidad de negocio; los fondos para ESG van a madurar. De igual manera, las inversiones en tecnologías verdes irán en aumento, los bancos estarán en una mejor situ- ación para invertir en empresas más sostenibles. Si las instituciones pueden equilibrar estas situaciones a través del análisis y manejo de datos, existen trillones de oportunidades”. Otro de los temas que ya está afectan- do en diversos ámbitos es la crisis hídrica, pues las decisiones medio- ambientales inadecuadas que se han tomado en las últimas décadas han acelerado el cambio climático, lo cual ha traído consigo diversos problemas para la sociedad, entre ellas esta crisis que se vive en México y algunas par- tes de Latinoamérica. Según estudios que hemos realizado en SAS, hoy sabemos que la escasez de agua (o estrés hídrico) y el cambio climático influyen significativamente en las decisiones financieras de los próximos seis años. Y las empresas que logren medir los riesgos y tomar decisiones estratégicas basadas en análisis de datos generarán mayor confianza en los mercados. Lo cual se reflejará en un riesgo menor para las carteras crediticias de las insti- tuciones bancaria, ya que sus inver- siones serán más inteligentes y es- tratégicas.
De acuerdo con datos recopilados por SAS, para interés del riesgo en el entorno socioeconómico actual, los principales temas son: el deterioro de la cartera de crédito y mayores provisiones crediticias; donde se in- cluye el uso de escenarios de estrés para estos factores; el Margen Neto de Intereses (NII por sus siglas en inglés) y el valor económico. Tam- bién se incluye el tema del efecto del aumento de tasas en el libro de balance respecto al margen neto de disposición de un portafolio de mayor liquidez y la Suficiencia de capital. Dados los análisis que hemos realiza- do, estoy convencido de que, en un contexto de alta inflación y los incre - mentos subsecuentes de las tasas de interés como medidas de mitigación, crece también la incertidumbre y puede desembocar en un lento repunte económico. Los escenarios de estrés permiten cuantificar cómo se afecta la car - tera de los bancos y puede asistir a crear alternativas ante estas situa- ciones, con el fin de aprovechar las oportunidades de los posibles esce- narios y aminorar el impacto en las instituciones y, en consecuencia, del contagio que provoca en los demás sectores y la población. Datos de Oliver Wyman, aseguran que existe una amplia gama de posibles escenarios de transición. Uno de ellos tiene que ver con la implementación de impuestos sobre el carbono. De acuerdo con el Banco Mundial, el
Naeem Siddiqi, Senior advisor in the Risk Research and Quantitative.
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